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美国国债市场一片宁静预示着有大事发生

发布时间:2020-03-23 11:44:00 阅读: 来源:循环泵厂家

金融博客作家马克罗·曼声称,他已经停止买入美元,有美联储通讯社之称的华尔街日报记者乔恩·希尔森拉特所撰的最新文章也表明,美联储2015年加息的可能性很低。

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人们越发担心,美联储今年很可能不加息。

金融博客作家马克罗·曼声称,他已经停止买入美元,有美联储通讯社之称的华尔街日报记者乔恩·希尔森拉特所撰的最新文章也表明,美联储2015年加息的可能性很低。

就像CMCMarkets的科林·凯斯恩斯基(ColinCieszynski)所说的那样,交易者们当前肯定会在美联储3位官员发表的讲话中细心寻找任何令人感到恐慌的迹象。

市场最近已经转为对不加息——而不是加息——感到恐慌。市场仍然将稳健的货币政策视为坏消息,就像过去数年来发生的直至上个月才结束的情况一样。交易者需要意识到,这个游戏已经改变了。

然而,这些转变是在美联储官员的工作越来越难进行的背景下发生的。希尔森拉特写道,美国的经济数据接二连三地使美联储决策者失望,令他们一再推迟加息。

马克罗·曼写道,美联储官员们真正应该做的是从当前的迷雾中走出来,而不是一味无意义地推迟加息。

尽管马克罗·曼已经停止买入美元,但这个金融博主称,即使市场状况并不理想,人们仍要进行分析和交易。他指出:看起来政策惯性将在未来一段时间继续占上风。

与此同时,突然暴跌的美元正受到各方关注。NordeaMarkets的一位策略师认为,珍妮特·耶伦正在密切关注美元指数是如何跌至其200天的移动平均数之下的。

下面这个图表精确地显示出,加息的可能性是如何在本月下降的。撇开美联储和美元不谈,这个图表也预测了道琼斯工业平均指数的下跌。

图注:市场对美联储加息可能性的预期

上面这个图表的制作者、ZeroHedge网站撰稿人ChickenLittles看起来对加息可能性的下降感到高兴,一言以蔽之,亚洲市场货币汇率的‘如释重负’的反弹(以及日本的股市)是疯狂的。他的这番话意指亚洲市场上周四的回升。

关键的市场测量数据:

标普期货和道琼斯指数期货也许是由于受到美联储推动的亚洲市场回升的影响而有所上升,欧洲斯托克600指数和美元指数也在上升。纽约黄金期货价格回稳,而纽约原油价格下跌。

本周四也将有大量的经济数据发布。消费者物价指数9月下跌0.2%,与预测吻合。每周首次申领失业救济金人数跌至42年来的低位,而纽约联储制造业指数差于预期。此外受到关注的还有费城联储指数。

美国国债市场一片宁静

伴随美联储12月启动2006年来首次加息的几率降低,美国国债投资者对国债价格波动率的预期也在不断下降,直逼今年来的最低水平。

美国国债市场一片宁静

国债期货交易员如今预计美联储在明年3月之前不会有任何行动,一个衡量美国国债市场波动率的指标本周因此降至71个基点,相比7月底创下的70个基点的年内低点仅是毫厘之差,而就在8月,该指标还一度高达95个基点。基准10年期国债收益率自本月初以来一直在2%水平附近徘徊。

美国国债现已陷入一个很窄的波动区间,所以波动率在不断下降,法国巴黎银行驻东京日本利率策略主管藤木智久说。美联储行事更为有所保留的市场预期已经在国债价格中得到了反映,不过与此同时,10年期国债收益率也很难从当前2%左右的水平出现决定性的反弹。

10年期美国国债收益率基本持平,报2.06%。这一2025年到期、票面利率为2%的债券价格报9915/32。

国债期货行情显示,美联储今年年内加息的概率目前为32%,而根据彭博汇编的数据,美联储9月17日宣布维持近零利率不变前,这一概率大约是现在的两倍。从现在算起,加息概率高过50%的首次联储会议是明年3月。上述概率计算基于的假设是首次加息后平均有效联邦基金利率为0.375%。

基于期权交易行情衡量美国国债市场波动率的美银美林MOVE指数自9月联储决策以来一直在持续下降,周二达到了71个基点的水平。伴随全球股市跌势的加剧,该指数曾在8月24日创下95个基点的六个月高点,而在7月29日,随着联邦公开市场委员会宣布维持利率不变,该指数触及了70个基点的年内低点。

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